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民生期货股指期货收评-2016/11/25

2016-11-25 16:54  本站  点击:

 【行情回顾】

25A股市场早盘短暂下挫,随后快速攀升,尾盘报收于3261.94,涨0.62%,两市成交量小幅降至6124.5亿元,减少213.1亿元。盘面看,钢铁、保险及其他、网络安全、银行等概念板块涨幅靠前,而纺织制造、采掘服务、高送转、小金属等概念板块则跌幅靠前。

1:三大期指日行情

期货合约

涨跌幅

IF主力合约

1.50%

IH主力合约

1.51%

IC主力合约

0.30 %

IF1612/IH1612=1.47130.0007

IF1612/IC1612=0.53570.0066

1. 基差分析

新主力基差大幅收敛,近远月价差收敛为主。

 

沪深300

上证50

中证500

主力基差

4.30â

3.55â

88.02á

近远月价差

18.00â

9.00â

73.80â

2. 持仓分析

三大期指总持仓小幅增加

期指合约

持仓量

日增仓

总持仓

100897

555

IF

41298

70

IH

25177

171

IC

34422

314

 

永安期货席位IF1612合约净多持754手,增加33手。


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3. 融资融券、利率与汇率

n  24日,沪深两融余额9613.53亿元,较前一交易日增加8.53亿元。

n  25日,SHIBOR隔夜报2.2890,上涨0.7BPSHIBOR 7天报2.4580,上涨0.6BPSHIBOR 2周报2.6030,上涨0.1BP

n  

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n  25日,人民银行以利率招标方式开展了逆回购操作,期限为7天,交易量为1200亿元,中标利率2.25%14天期逆回购交易量700亿元。28天期逆回购交易量250亿元。

n  24日,在岸人民币USDCNY报收6.9189,增加0.0261。离岸人民币USDCNH报收6.9460,减少0.0084,两者价差为271个基点。

【交易策略】

单边策略:无。

对冲策略:多IF1612IC1612.

【风险提示】警惕人民币汇率的在岸与离岸价差的扩大,人民币贬值幅度、速度过大。市场资金面趋紧,SHIBOR飙升。期权市场避险情绪升高,认沽期权持仓量持续高于认购期权持仓量。

分析师简介

    金玉静,民生期货研发部高级研究员,致力于金融衍生品研究工作,专攻股指期货、50ETF期权等金融期货品种研究,擅长基于基本面背景下的中长期投资策略组建与交易风险管理。在量化选股模型构建方面,积累了丰富经验,善于应用期权工具设计对冲方案,防范系统性风险。

免责声明

本研究报告由民生期货有限责任公司撰写,本报告是根据国际和行业通行的准则,以合法渠道获得这些信息,尽可能保证可靠、准确和完整,但并不保证报告所述信息的准确性和完整性。本报告所载的全部内容只提供给客户做参考之用,并不构成对客户的投资建议,并非作为买卖、认购期货或其它金融工具的邀请或保证。客户不应单纯依靠本报告所载的内容而取代个人的独立判断。本报告不能作为道义的、责任的和法律的依据或者凭证,无论是否已经明示或者暗示。民生期货有限责任公司将随时补充、更正和修订有关信息,但不保证及时发布。对于本报告所提供信息所导致的任何直接的或者间接的投资盈亏后果民生期货有限责任公司不承担任何责任。

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